五大连池市证券配资盘点配资平台购买股票可单股满仓?

2020-03-21

五大连池市证券配资

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安全配资平台,凯利公式最初是为AT&T贝尔实验室物理学家约翰拉里凯利根据同事克劳德艾尔伍德香农于长途电话线杂讯上的研究所建立。凯利公式之所以著名就是被凯利的另一名同事索普应用于BlackJack和股票交易中的。

  但BlackJack和股票市场有着本质的不同,BlackJack 游戏输赢是有比例的,或1赔1,或1赔1.5。但股票市场可不一定,赚钱还是不赚钱,不是靠着准确率,这一点你看一下海龟法则的回测数据就可以知道了。除了准确率,还要看盈亏比。盈亏比就是关键,问题也就出在这里,交易中盈亏比是不确定的。

  可我们的回测数据不是给出了盈亏比数据吗?不能直接用吗?可以用,但并不保险。盈比亏随着交易的不断进行会发生变化,虽然变化很细微,那是因为大量的交易平均化的结果。而单次盈亏比或大或小,若突然出现一次非常大的单次盈亏比,平均盈亏比基本不会变化太多,但对于持仓规模较大的交易,损失可就大了。

  假设你现在有1000元,可以做1手,1天赚100元,1个月20个交易日,1个月赚200元那么你赚到下一个1000元,需要100个交易日,5个月的时间。此时你的资金达到2000元,交易量可以达到2手,每天就会赚200元,只需要50个交易日,2.5个月的时间。这样增加交易手数的时间越来越快。如表8-1所示。

  《短线交易秘诀》的作者Larry Wiliams给了一个非常形象的比喻,最开始只拥有1手合约的时候你坐在树根,当你不停赚了1万元就加”倍持仓的话,树枝不断地分杈,你越坐越高。但是树杈越分越细,而你交易的合约越来越多。只要输掉~笔, 你就会听到树枝清脆的折断声。

  若每笔亏损也是100元的话,你交易10手,就要损失1000元。你赚的时候只赚1%,但是1笔亏损就是10%,赚1亏10,可不是一笔好生意。这就是在交易中使用凯利公式的弊端。

  按上面的例子,资金使用率为34.34%,也就是你用10000 元中的3434元进行交易。平均盈亏比是1.58,那么你~笔交易平均赚5425.72元。此时你已经有了15425.72元了, 再用34.34%的资金5297.19元交易,再赚一次,你将得到8368.52元。

你只进行了7笔交易,就从1万元变成了20.78万元,是不是很痛快?盈亏比是1.58的话,那么可盟比就是1.58 的倒数063。当你有了20.78 万元的时候,拿出3.34%进行交易,就是736.5元。可损的百分比是63%,只要错次就要亏损49682元。现在剩多少钱了呢? 1628683 元(207832.12 4962.82)

  我们再拿出34.34%的钱5928.2元来,再亏一次63%, 35235.7元, 本金剩余1763383元。赚了7次,可了2次,共亏换80198.29元207832.12 127633.83)0可损了38.59% ( 80198 29/207832.12)。

  这么算来,RangeBreak 系统的胜率高达58.78,而盈亏比也达到了1.58.仅从这两组数据来看,这绝对是一个非常优秀的交易系统。但我们模拟了9笔交易,赚7笔,号2笔,准确率达到77.78%,盈亏比未变还是1.58。亏损幅度竟然高达3.59%,这么大的亏损幅度,对任何个系统来说,都不是一个好兆头。

  你可能会说,如果先亏后赚,亏损幅度就不会那么高了,好,我们再算一算。其他条件不变,0000元中拿出3434元进行交易,亏损63%,亏损2163.42元,本金剩余7836.58元。再拿出34.34%,2691.08元。再亏损次63%, 亏损1695.38元。此时总亏损38588元,亏损幅度38.59%。两组数据是致的, 不论你如何交易,在我们设定的7.78%7准确率的情况下,总亏损幅度还是样大。

  看来凯利公式只能用于基于算牌法的BlackJack游戏中,而不适用于股票交易。这个问题还告诉我们,加仓时不能直接按照赚了多少钱就相应加多少仓来计算。那我们除了凯利公式还能用什么呢?

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之前辨析以为创业板指数自6月22日1506肇始的反弹属四浪反弹,到7月25日1645点收束,眼前应当是在五浪下跌中。如其沪指大级别下跌曾经收束,肇始新的上涨,那么创业板依然是有可能晚一拍,五浪依然是成立的,不过,也不排除,创业板自6月22日曾经见底,肇始新的上涨,眼前展开的是新的大级别上涨的二浪回调,断定是五浪下跌还是二浪调整的重点即未来这一波调整的低点是否击破前低1506点,对咱做短线的来说,甭焦急下这决议,只需求知道短线是出于调整周期中就得以了。实则,经过通信连板个股斯太尔的现出,大狙手是倾向于眼前进展的是二郎调整的,这也是上周个股动则五板、六板的底气所在。

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